bitmex的资金费率统计

1、此资金费率是xbtusd特有的永续合约的展期利率，因为其api限制了500个数据，因此本文的评估代码用了500个数据。

2、代码：

import pandas as pd
import requests
import time



def get_bitmex_average_fee():
    bitmex_fee_link = "https://www.bitmex.com/api/v1/funding?symbol=XBTUSD&count=500&reverse=true"
    df1 = pd.read_json(bitmex_fee_link)
    sum = 0
    n = 500
    for i in range(n):
        fees = df1['fundingRateDaily'][i]
        print (fees)
        sum += fees

    average = sum / n
    return average


if __name__ == '__main__':
    average_fee = get_bitmex_average_fee()
    print ('***********************')
    print (average_fee)
    print ('***********************')

3、平均值的结果：

***********************
0.00076491
***********************

4、根据规则，xbtusd的空单可以获得大约日均万分之7+的费率，如果和其他多单对冲，可以获得类似外汇套息交易的收益。然而，由于币价绝对值的波动性可以很大，所以如果是选择bitmex和其他平台对冲，则承担了可能的一头爆仓风险。那么如果选择和bitmex的其他合约对冲，比如季度合约，因为季度本身存在溢价，导致开仓就承担了开头的亏损，假设-5.9% （按照今日的价差），而根据万分之7的平均日费率计算，年化在25%，扣除4个季度的浮亏-23.6%，没得搞，但是如果季度溢价在-3%范围，则还是有10%盈余（扣除了3%作为季度溢价的余量）。 不过他的maker和taker制度导致最好限价做maker才划算，不然开仓和平仓又要支付出去16*0.00075=1.2%的成本。

5、结论：

1. 在bitmex本身季度溢价超过3个点以后，就操作意义不大，然而季度溢价是不确定因素，使得此方案流产的概率偏高。

2. 跨平台操作需要严防价格宽幅波动，由于牵涉保证金交易，存在可能的爆仓风险，个人觉得只适合有相当实盘经验的人来操作，切记留好系统余量。